Rsi Investment Strategy

Índice de Fuerza Relativa - RSI El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador de impulso desarrollado por el analista Welles Wilder, que compara la magnitud de las ganancias y pérdidas recientes durante un período de tiempo específico para medir la velocidad y Cambio de los movimientos de precios de un valor. Se utiliza principalmente para tratar de identificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el comercio de un activo. VIDEO Carga del reproductor. Índice de Fuerza Relativa - RSI El Índice de Fuerza Relativa se calcula utilizando la siguiente fórmula: RSI 100 - 100 / (1 RS) Donde RS Ganancia promedio de períodos de subida durante el período de tiempo especificado / Pérdida promedio de períodos de baja durante el período de tiempo especificado / El RSI proporciona una evaluación relativa de la fortaleza de un rendimiento reciente de los precios de los valores, lo que lo convierte en un indicador de impulso. Los valores de RSI oscilan entre 0 y 100. El período de tiempo predeterminado para comparar periodos ascendentes con períodos descendentes es de 14, como en 14 días de negociación. La interpretación tradicional y el uso del RSI es que los valores de RSI de 70 o más indican que un valor se está sobrecomprando o sobrevalorado, y por lo tanto puede ser preparado para una inversión de tendencia o una corrección de retroceso en el precio. Por otro lado de los valores de RSI, una lectura de RSI de 30 o menos se interpreta comúnmente como indicando una condición de sobreventa o infravaloración que puede indicar un cambio de tendencia o una corrección de la inversión de los precios al alza. Consejos sobre el uso del indicador RSI Los movimientos súbitos de grandes precios pueden crear falsas señales de compra o venta en el RSI. Por lo tanto, es mejor utilizarlo con refinamientos para su aplicación o junto con otros indicadores técnicos que confirmen. Algunos comerciantes, en un intento de evitar señales falsas del RSI, utilizan valores RSI más extremos como señales de compra o venta, tales como lecturas RSI por encima de 80 para indicar condiciones de sobrecompra y lecturas RSI por debajo de 20 para indicar condiciones de sobreventa. El RSI se utiliza a menudo en conjunción con líneas de tendencia, ya que el soporte de línea de tendencia o resistencia a menudo coincide con niveles de soporte o resistencia en la lectura RSI. Observar la divergencia entre el precio y el indicador RSI es otro medio de refinar su aplicación. Divergencia se produce cuando una seguridad hace un nuevo alto o bajo en el precio, pero el RSI no hace un nuevo valor alto o bajo correspondiente. Divergencia bajista, cuando el precio hace una nueva alta, pero el RSI no se toma como una señal de venta. La divergencia alcista que se interpreta como una señal de compra ocurre cuando el precio hace una nueva baja, pero el valor RSI no. Un ejemplo de divergencia bajista puede desplegarse de la siguiente manera: Una seguridad se eleva de precio a 48 y el RSI hace una lectura alta de 65. Después de retroceder ligeramente hacia abajo, la seguridad hace posteriormente un nuevo máximo de 50, pero el RSI sólo sube a 60. El RSI se ha desviado de manera bajista del movimiento del precio. Prueba de estrategia Necesita más información Back-Testing Trading Strategies with Wealth-Lab Pro. Las estrategias de negociación y las pruebas de estrategia y las señales comerciales generadas por las estrategias se proporcionan con fines educativos y sólo como ejemplos, y no deben usarse ni confiar para tomar decisiones sobre su situación individual. Usted puede modificar los parámetros de la Prueba de la Estrategia como mejor le parezca. Fidelity no está adoptando, haciendo una recomendación o endosando cualquier estrategia comercial o de inversión o seguridad particular. La característica Prueba de estrategia proporciona un cálculo hipotético de cómo un valor o una cartera de valores, sujeto a un ejemplo de estrategia de negociación, se hubiera realizado durante un período de tiempo histórico. Sólo los valores que estuvieron en existencia durante el período histórico y que tienen datos históricos de precios están disponibles para su uso en la característica de prueba de estrategia. La característica sólo tiene una capacidad limitada para calcular las comisiones de operaciones hipotéticas, y no tiene en cuenta otros honorarios o por las consecuencias fiscales que podrían resultar de una estrategia de negociación. Usted no debe asumir que la Prueba de Estrategia de una estrategia de negociación proporcionará cualquier indicación de cómo su cartera de valores, o una nueva cartera de valores, podría funcionar con el tiempo. Usted debe elegir sus propias estrategias comerciales basadas en sus objetivos particulares y tolerancias de riesgo. Asegúrese de revisar sus decisiones periódicamente para asegurarse de que siguen siendo coherentes con sus objetivos. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Copia 1998 ndash 2012 FMR LLC. Todos los derechos reservados. RSI Estrategia Se unió a julio de 2014 Estatus: Member 83 Posts Esta es una estrategia comercial basada sólo en el indicador RSI. Sólo necesitas MT4 y este indicador www. mql5 / es / code / 10972 Quiero dejar claro que se trata de una estrategia contra tendencias. Sé que muchos de ustedes no comercian contra la tendencia, sin embargo, con esta estrategia que no son realmente apuntan a un movimiento de tendencia, pero más de un cuero cabelludo. Mi objetivo depende de la señal de tiempo, la clave aquí es elegir un punto preciso y también salir temprano con pips pocos (dependiendo del tiempo también). Así que en pocas palabras: - Esta es una estrategia de tendencia contra - Esta estrategia se basa en la venta cuando el mercado está sobrecomprado y la compra cuando el mercado está sobrevendido - El indicador que utilizamos es www. mql5 / es / code / 10972 (RSI MTF) trazado en 1min de tiempo para que pueda ver los niveles de RSI en una ventana sin tener que ir a cada período de tiempo de 1 minuto a 1 semana timeframe - Usted debe tomar un pequeño beneficio y no tratar de elegir una parte superior o inferior porque los mercados pueden permanecer overbought / oversold Por mucho tiempo. Utilice paradas / posicionamiento Si desea capturar un movimiento más grande y colocar TP en la entrada cuando comience a moverse a su favor, por ejemplo. - Trabajos en todos los pares / todos los plazos Antes de que te muestre algunas operaciones de ejemplo, incluyendo los oficios que he tomado usando este método permítanme decir que: Sé que muchos no estarán de acuerdo con el comercio contra la tendencia, pero encontré para mi propio estilo comercial que Puedo elegir temporales tops / bottoms con este método y obtener algunos pips (Bueno, la clave aquí es no ser codicioso y también confía en su configuración) Así que cómo se genera una señal de comercio Primero poner el indicador y abrir un gráfico de 1 m, itll Mostrar los niveles de RSI en todos los plazos para ese par. Por favor también agrega los niveles 20/17, 80/83 al indicador y hazlos claramente líneas ROJAS para que puedas ver cuando un par hace una lectura extrema. Entro largo cuando: RSI alcanza 20 o menos entro largo. Una mejor señal es cuando 2 o más marcos de tiempo tienen la misma lectura RSI baja. Una señal más potente sería una divergencia en el gráfico que sugiere nuestra posición de esa entrada. Entra cuando: RSI alcanza 80 o más entran cortos. Una mejor señal es cuando 2 o más marcos de tiempo tienen la misma lectura RSI alta. Una señal más potente sería una divergencia en el gráfico que sugiere nuestra posición de esa entrada. Ok, creo que las cartas valen mucho más que las palabras, por lo que las configuraciones de la parte enferma, incluyendo estos que negocie esta semana también. Recuerde, no sea codicioso, una o dos velas de reversión pueden ser buenas para usted. No espere por toda la inversión de la tendencia, ya que necesita más que eso. Ejemplo: Si usted conoce o estudia técnicamente que es una parte superior, abra dos lotes del mismo tamaño y haga un TP 10 y el otro en BE o similar, puede capturar movimientos más grandes o parar el rastro. Poner mtf rsi exclusivo en el gráfico de 1min y añadir niveles 20/17/80/83 a él, eliminar los niveles 30/70/50. Hacer las líneas de nivel rojo y claro como son RSI extremos. Ponga un 200 WMA en el gráfico (Esto es sólo una guía, por lo que podemos ver hasta qué punto el precio se fue de la media móvil) - Confía en mí ayuda, he visto en muchos. Muchas situaciones cómo los precios tratan de reducir la distancia entre este MA y no permanecer demasiado lejos, especialmente cuando el mercado está en el extremo. Bien necesitan un buen ojo para captar oportunidades claras. - Overtrade - Comercio las noticias - Comercio viernes - Añadir a la posición si se mueve en su contra, y mantenerse seguro de que puede cerrar sus posiciones con un pequeño beneficio o al menos en breakeven. Por cierto, cada marco de tiempo representa una línea, usted no tiene que ver todas las líneas van en la zona (eso es tan raro). Ok heres una oportunidad de comercio en GBPNZD hace pocas horas, 1min gráfico. Observe cómo el MA está demasiado cerca cuando la señal fue dada inicialmente, aunque usted puede estar en verde si usted siguió la estrategia básicamente. Espero que esto explique cómo la idea funciona mejor para usted. Introducción Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI de 2 períodos es una estrategia de inversión de media reversión diseñada para comprar o vender valores después de un período correctivo. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando el RSI de 2 períodos se mueve por debajo de 10, lo que se considera muy sobrevendido. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar oportunidades de venta en corto cuando RSI de 2 períodos se mueve por encima de 90. Esta es una estrategia de corto plazo bastante agresiva diseñada para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar topes o fondos principales. Antes de mirar los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre las posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia de comercio independiente que pueda ser utilizada directamente de la caja. En su lugar, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en los precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal utilizando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por el promedio móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es más alta cuando una seguridad está por encima de su SMA de 200 días y hacia abajo cuando una seguridad está por debajo de su SMA de 200 días. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando están por encima de la SMA de 200 días y las oportunidades de ventas cortas cuando están por debajo de la SMA de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel RSI para identificar oportunidades de compra o venta dentro de la tendencia más grande. Connors probó niveles RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontró que los retornos eran más altos al comprar en una caída de RSI debajo de 5 que en un derramamiento de RSI debajo de 10. En otras palabras, el RSI más bajo sumergido, más altos los retornos en posiciones largas posteriores. En el caso de las posiciones cortas, los retornos fueron más altos cuando se vendieron - corto en un aumento RSI por encima de 95 que en un aumento superior a 90. En otras palabras, cuanto más cortocircuito sobrecompra la seguridad, mayores serán los retornos en una posición corta. El tercer paso implica la compra real o la venta-orden corta y el momento de su colocación. Los cartistas pueden mirar el mercado cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en la próxima apertura. Hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Connors aboga por el enfoque anterior al cierre. La compra justo antes de los medios cerca de los comerciantes están a merced de la próxima apertura, lo que podría ser con una brecha. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o disminuir inmediatamente con un movimiento adverso de precios. Esperar a la apertura da a los comerciantes más flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de posiciones largas en un movimiento por encima de la SMA de 5 días y posiciones cortas en un movimiento por debajo de la SMA de 5 días. Esta es claramente una estrategia comercial a corto plazo que producirá salidas rápidas. Los cartistas también deben considerar una parada final o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se apodera y las paradas de arrastre asegurarán que una posición permanece mientras la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas? Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En sus pruebas cuantitativas, que involucraron a cientos de miles de operaciones, Connors encontró que las paradas realmente dañan el rendimiento cuando se trata de acciones y índices bursátiles. Si bien el mercado sí tiene una tendencia hacia arriba, no utilizar paradas puede dar lugar a pérdidas de gran tamaño y grandes retiros. Es una propuesta arriesgada, pero de nuevo el comercio es un juego arriesgado. Los cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos de operaciones La siguiente tabla muestra el DDR (DDR) de Dow Industrials con SMA de 200 días (rojo), SMA de 5 períodos (rosa) y RSI de 2 períodos. Una señal alcista se produce cuando el DIA está por encima de la SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve a 5 o menos. Una señal bajista se produce cuando DIA está por debajo de la SMA de 200 días y RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales durante este período de 12 meses, cuatro alcistas y tres bajistas. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió tres veces más alto de cuatro, lo que significa que estos podrían haber sido rentables. De las tres señales bajistas, DIA se desplazó sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la SMA de 200 días después de las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la SMA de 200 días, el RSI de 2 períodos no se movió a 5 o menos para producir otra señal de compra. En cuanto a una ganancia o pérdida, dependería de los niveles utilizados para la stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra que Apple (AAPL) negocia por encima de su SMA de 200 días durante la mayor parte del tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en los primeros cinco porque la AAPL zigzagueó más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Las segundas señales cinco mejoraron mucho mejor como AAPL zigzagged más alto de agosto a enero. Mirando este gráfico, está claro que muchas de estas señales eran tempranas. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Tweaking Al igual que con todas las estrategias comerciales, es importante estudiar las señales y buscar formas de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, la estrategia RSI (2) puede ser temprana porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. En un esfuerzo por remediar esta situación, los cartistas deben buscar algún tipo de pista de que los precios se han invertido de hecho después de RSI (2) Golpea su extremo. Esto podría implicar análisis de candelero, patrones de gráficos intradía, otros osciladores de momento o incluso ajustes a RSI (2). RSI (2) sube por encima de 95 porque los precios están subiendo. El establecimiento de una posición corta mientras los precios suben puede ser peligroso. Los cartistas podían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) retrocediera por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se está negociando por encima de su SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, los cartistas podrían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) se mueva por encima de 50. Esto indicaría que los precios han hecho algún tipo de corto A su vez El gráfico anterior muestra Google con señales RSI (2) filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y malas señales. Tenga en cuenta que la señal de venta de octubre no entró en vigor porque GOOG estaba por encima de la SMA de 200 días para el momento RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las lagunas pueden causar estragos en los oficios. A mediados de julio, a mediados de octubre ya mediados de enero las brechas ocurrieron durante la temporada de ganancias. Conclusiones La estrategia RSI (2) ofrece a los comerciantes la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar pullbacks, no breakouts. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no apoyar las pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. Aunque las pruebas de Connors039 demuestran que las paradas dañan el funcionamiento, sería prudente para los comerciantes desarrollar una estrategia de la salida y de la parada-pérdida para cualquier sistema que negocia. Los comerciantes podrían salir de largo cuando las condiciones se convierten en sobrecompra o establecer una parada final. Del mismo modo, los comerciantes podrían salir cortos cuando las condiciones se sobrevenden. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver una tabla del SampP 500 con RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. Introducción Desarrollado J. Welles Wilder, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de momento que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios. RSI oscila entre cero y 100. Tradicionalmente, y de acuerdo con Wilder, RSI se considera sobrecompra cuando sobre 70 y sobrevendido cuando está por debajo de 30. Las señales también pueden ser generadas buscando divergencias, oscilaciones de fallas y cruce de línea central. RSI también se puede utilizar para identificar la tendencia general. RSI es un indicador de impulso extremadamente popular que ha sido presentado en una serie de artículos, entrevistas y libros a lo largo de los años. En particular, el libro de Constance Brown039s, Análisis Técnico para el Profesional de Trading, presenta el concepto de mercado alcista y márgenes de mercado bajista para RSI. Andrew Cardwell, mentor de Brown039s RSI, introdujo reversiones positivas y negativas para RSI. Además, Cardwell volvió la idea de la divergencia, literal y figurativamente, en su cabeza. Wilder cuenta con RSI en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este libro también incluye el SAR parabólico, rango promedio de verdad y el concepto de movimiento direccional (ADX). A pesar de ser desarrollado antes de la edad de la computadora, Wilder039s indicadores han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo muy populares. Cálculo Para simplificar la explicación del cálculo, RSI se ha desglosado en sus componentes básicos: RS. Promedio de Ganancia y Pérdida Promedio. Este cálculo RSI se basa en 14 períodos, que es el valor predeterminado sugerido por Wilder en su libro. Las pérdidas se expresan como valores positivos, no como valores negativos. Los primeros cálculos para la ganancia media y la pérdida promedio son simples medias de 14 periodos. Primera suma promedio de ganancias en los últimos 14 períodos / 14. Primera pérdida promedio de pérdidas en los últimos 14 períodos / 14 El segundo y los cálculos subsiguientes se basan en los promedios anteriores y la pérdida de ganancia actual: Promedio de ganancia Ganancia Promedio) x 13 Ganancia actual / 14. Pérdida promedio (Pérdida promedio anterior) x 13 Pérdida actual / 14. Tomar el valor anterior más el valor actual es una técnica de suavización similar a la utilizada en el cálculo del promedio móvil exponencial. Esto también significa que los valores RSI se vuelven más precisos a medida que se extiende el período de cálculo. SharpCharts utiliza al menos 250 puntos de datos antes de la fecha de inicio de cualquier gráfico (suponiendo que existen muchos datos) al calcular sus valores RSI. Para replicar exactamente nuestros números RSI, una fórmula necesitará al menos 250 puntos de datos. La fórmula de Wilder039s normaliza RS y lo convierte en un oscilador que oscila entre cero y 100. De hecho, un diagrama de RS se ve exactamente igual que un diagrama de RSI. El paso de normalización facilita la identificación de los extremos, ya que el RSI está ligado al rango. RSI es 0 cuando el Promedio de ganancia es igual a cero. Asumiendo un RSI de 14 periodos, un valor RSI cero significa que los precios bajaron los 14 periodos. No había ganancias por medir. RSI es 100 cuando la Pérdida promedio es igual a cero. Esto significa que los precios subieron los 14 períodos. No hubo pérdidas por medir. Here039s una hoja de cálculo de Excel que muestra el inicio de un cálculo RSI en acción. Nota: El proceso de suavizado afecta a los valores RSI. Los valores RS se suavizan después del primer cálculo. Pérdida promedio es igual a la suma de las pérdidas dividida por 14 para el primer cálculo. Los cálculos subsiguientes multiplican el valor anterior por 13, agregan el valor más reciente y luego dividen el total por 14. Esto crea un efecto de suavizado. Lo mismo se aplica a la Ganancia Promedio. Debido a este suavizado, los valores RSI pueden diferir en función del período de cálculo total. 250 periodos permitirán más suavizado que 30 períodos y esto afectará ligeramente los valores RSI. Stockcharts se remonta 250 días cuando sea posible. Si Pérdida promedio es igual a cero, se produce una situación de división por cero para RS y RSI se establece en 100 por definición. Similarmente, RSI es igual a 0 cuando el Promedio de Ganancia es igual a cero. Parámetros El periodo de retroceso por defecto para RSI es 14, pero se puede bajar para aumentar la sensibilidad o elevarla para disminuir la sensibilidad. 10 días RSI es más probable que alcance los niveles de sobrecompra o sobreventa de 20 días RSI. Los parámetros de look-back también dependen de la volatilidad de un security039s. 14 días de RSI para el minorista de Internet Amazon (AMZN) es más probable que se convierta en sobrecompra o sobreventa de 14 días RSI para Duke Energy (DUK), una empresa de servicios públicos. RSI se considera sobrecompra cuando sobre 70 y oversold cuando está por debajo de 30. Estos niveles tradicionales también se pueden ajustar para adaptarse mejor a la seguridad o los requisitos analíticos. Aumentar la sobrecompra a 80 o reducir la sobreventa a 20 reducirá el número de lecturas de sobrecompra / sobrevendido. Los comerciantes de corto plazo a veces usan RSI de 2 períodos para buscar lecturas de sobrecompra por encima de 80 y las lecturas de sobreventa por debajo de 20. Overbought-Oversold Wilder consideró la sobrecompra RSI por encima de 70 y sobreventa por debajo de 30. El gráfico 3 muestra McDonalds con RSI de 14 días. Este gráfico presenta barras diarias en color gris con una SMA de 1 día en color rosa para resaltar los precios de cierre porque RSI se basa en los precios de cierre. Trabajando de izquierda a derecha, la acción se sobrevendió a finales de julio y encontró apoyo alrededor de 44 (1). Observe que el fondo evolucionó después de la lectura de sobreventa. La acción no bajó tan pronto como apareció la lectura sobrevendida. El fondo puede ser un proceso. De los niveles de sobreventa, RSI se movió por encima de 70 a mediados de septiembre para convertirse en sobrecompra. A pesar de esta lectura de sobrecompra, la acción no disminuyó. En cambio, la acción se detuvo por un par de semanas y luego continuó más alto. Tres lecturas más de sobrecompra ocurrieron antes de que la población finalmente alcanzara su punto máximo en diciembre (2). Osciladores Momentum pueden convertirse en sobrecompra (sobreventa) y permanecer así en una fuerte tendencia hacia arriba (hacia abajo). Las tres primeras lecturas de sobrecompra prefiguraron consolidaciones. El cuarto coincidió con un pico significativo. RSI pasó de la sobrecompra a la sobreventa en enero. El fondo final no coincidió con la lectura de la sobreventa inicial, ya que la acción finalmente llegó al fondo unas semanas más tarde alrededor de 46 (3). Al igual que muchos osciladores de impulso, las lecturas de sobrecompra y sobrevendido para RSI funcionan mejor cuando los precios se mueven lateralmente dentro de un rango. El gráfico 4 muestra el comercio de MEMC Electronics (WFR) entre 13,5 y 21 de abril a septiembre de 2009. El stock alcanzó su punto máximo poco después de que el RSI alcanzó los 70 y llegó al fondo poco después de que la acción alcanzó los 30. Divergencias Según Wilder, No confirma el precio. Una divergencia alcista ocurre cuando la seguridad subyacente hace un bajo más bajo y RSI forma un más bajo bajo. RSI no confirma la baja más baja y esto muestra un impulso de fortalecimiento. Una divergencia bajista se forma cuando la seguridad registra un valor más alto y RSI forma un valor más bajo. RSI no confirma la nueva alta y esto muestra debilitamiento momentum. El gráfico 5 muestra Ebay (EBAY) con una divergencia bajista en agosto-octubre. La acción se movió a nuevos colmos en septiembre-octubre, pero RSI formó niveles más bajos para la divergencia bajista. El desglose posterior a mediados de octubre confirmó el debilitamiento del impulso. Una divergencia alcista se formó en enero-marzo. La divergencia alcista se formó con Ebay moviéndose a nuevos mínimos en marzo y RSI manteniendo por encima de su mínimo anterior. El RSI reflejó un menor impulso a la baja durante la caída de febrero a marzo. La ruptura de mediados de marzo confirmó el impulso de la mejora. Las divergencias tienden a ser más robustas cuando se forman después de una lectura de sobrecompra o de sobreventa. Antes de estar demasiado entusiasmados con las divergencias como grandes señales comerciales, hay que señalar que las divergencias son engañosas en una tendencia fuerte. Una fuerte tendencia alcista puede mostrar numerosas divergencias bajistas antes de que una parte superior realmente se materialice. Por el contrario, las divergencias alcistas pueden aparecer en una fuerte tendencia a la baja - y, sin embargo, la tendencia a la baja continúa. El Gráfico 6 muestra el SampP 500 ETF (SPY) con tres divergencias bajistas y una tendencia alcista continua. Estas divergencias bajistas pueden haber advertido de un retroceso a corto plazo, pero no hubo claramente ninguna inversión de tendencia importante. Los columpios de falla Wilder también consideran que los columpios de falla son indicios fuertes de una inversión inminente. Los cambios de falla son independientes de la acción de los precios. En otras palabras, las oscilaciones de fallas se centran únicamente en RSI para las señales e ignoran el concepto de divergencias. Una oscilación alcista se produce cuando el RSI se mueve por debajo de 30 (sobrevendido), rebote por encima de 30, retrocede, se mantiene por encima de 30 y luego rompe su máximo anterior. Es básicamente un movimiento a los niveles de sobreventa y, a continuación, un mayor más bajo por encima de los niveles de sobreventa. La gráfica 7 muestra Research in Motion (RIMM) con RSI de 10 días formando un columpio alcista. Un swing de falla bajista se forma cuando el RSI se mueve por encima de 70, retrocede, rebota, no supera los 70 y luego rompe su mínimo anterior. Es básicamente un movimiento a los niveles de sobrecompra y luego un nivel más bajo por debajo de la sobrecompra. Gráfico 8 muestra Texas Instruments (TXN) con un swing de falla bajista en mayo-junio de 2008. Trend ID En el Análisis Técnico para el Profesional de Comercio, Constance Brown sugiere que los osciladores no viajan entre 0 y 100. Esto también pasa a ser el nombre de el primer capitulo. Brown identifica una gama de mercado alcista y un mercado bajista para RSI. RSI tiende a fluctuar entre 40 y 90 en un mercado alcista (tendencia alcista) con las 40-50 zonas que actúan como soporte. Estos rangos pueden variar dependiendo de los parámetros RSI, la fuerza de tendencia y la volatilidad del valor subyacente. El gráfico 9 muestra el RSI de 14 semanas para SPY durante el mercado alcista desde 2003 hasta 2007. El RSI subió por encima de 70 a finales de 2003 y luego pasó a su rango de mercado alcista (40-90). Hubo un rebasamiento por debajo de 40 en julio de 2004, pero RSI mantuvo la zona 40-50 por lo menos cinco veces desde enero de 2005 hasta octubre de 2007 (flechas verdes). De hecho, observe que los retrocesos a esta zona proporcionaron puntos de entrada de bajo riesgo para participar en la tendencia alcista. Por otro lado, RSI tiende a fluctuar entre 10 y 60 en un mercado bajista (tendencia bajista) con la zona 50-60 actuando como resistencia. El Gráfico 10 muestra el RSI de 14 días para el Índice de Dólares Estadounidenses (USD) durante su tendencia bajista de 2009. RSI se trasladó a 30 en marzo para señalar el inicio de un rango de oso. La zona de 40-50 marcó posteriormente resistencia hasta una ruptura en diciembre. Inversiones positivas y negativas Andrew Cardwell desarrolló reversiones positivas y negativas para el RSI, que son lo contrario de las divergencias bajistas y alcistas. Los libros de Cardwell están agotados, pero ofrece seminarios que detallan estos métodos. Constance Brown acredita a Andrew Cardwell por su iluminación RSI. Antes de discutir la técnica de la reversión, debe notarse que la interpretación de Cardwell de las divergencias difiere de Wilder. Cardwell consideró las divergencias bajistas como el fenómeno del mercado alcista. En otras palabras, las divergencias bajistas son más propensas a formarse en las tendencias ascendentes. Del mismo modo, las divergencias alcistas se consideran fenómeno de mercado bajista indicativo de una tendencia a la baja. Una reversión positiva se forma cuando RSI forja una baja más baja y la seguridad forma una mayor baja. Esta baja baja no se encuentra en niveles de sobreventa, pero usualmente entre 30 y 50. El Gráfico 11 muestra MMM con una inversión positiva formándose en junio de 2009. MMM rompió la resistencia unas semanas más tarde y RSI se movió por encima de 70. A pesar de un impulso más débil con una menor baja En RSI, MMM se mantuvo por encima de su mínimo anterior y mostró fuerza subyacente. En esencia, la acción de los precios anuló el impulso. Una inversión negativa es lo contrario de una inversión positiva. RSI forma un nivel más alto, pero la seguridad forma un nivel más bajo. Una vez más, el más alto es por lo general por debajo de los niveles de sobrecompra en el área de 50-70. El gráfico 12 muestra que Starbucks (SBUX) forma un valor más bajo, ya que el RSI forma un valor más alto. A pesar de que RSI forjó una nueva alta y el impulso fue fuerte, la acción de precio no pudo confirmar como inferior de alta formado. Esta reversión negativa prefiguró la ruptura de gran apoyo a finales de junio y una fuerte caída. Conclusiones RSI es un versátil oscilador de momento que ha resistido la prueba del tiempo. A pesar de los cambios en la volatilidad y los mercados a lo largo de los años, el RSI sigue siendo tan relevante ahora como en los días de Wilder. Mientras que las interpretaciones originales de Wilder039 son útiles para entender el indicador, el trabajo de Brown y Cardwell lleva la interpretación RSI a un nuevo nivel. Adaptarse a este nivel requiere un cierto repensamiento por parte de los cartistas tradicionalmente educados. Wilder considera las condiciones de sobrecompra maduras para una inversión, pero la sobrecompra también puede ser un signo de fortaleza. Las divergencias bajistas todavía producen algunas buenas señales de la venta, pero los chartists deben ser cuidadosos en tendencias fuertes cuando las divergencias bajistas son realmente normales. A pesar de que el concepto de reversiones positivas y negativas puede parecer socavar la interpretación de Wilder, la lógica tiene sentido y Wilder difícilmente descartaría el valor de poner más énfasis en la acción de los precios. Las reversiones positivas y negativas ponen en primer lugar la acción del precio de la garantía subyacente y el segundo indicador, que es la forma en que debería ser. Las divergencias bajistas y alcistas sitúan primero el indicador y la acción del precio en segundo lugar. Al poner más énfasis en la acción de precios, el concepto de reversiones positivas y negativas desafía nuestro pensamiento hacia los osciladores de momento. Uso con SharpCharts RSI está disponible como indicador para SharpCharts. Una vez seleccionados, los usuarios pueden colocar el indicador arriba, debajo o detrás del gráfico de precio subyacente. La colocación de RSI directamente en la parte superior de la gráfica de precios acentúa los movimientos relativos a la acción del precio del valor subyacente. Los usuarios pueden aplicar opciones avanzadas para suavizar el indicador con un promedio móvil o agregar una línea horizontal para marcar los niveles de sobrecompra o sobreventa. Análisis sugeridos RSI sobreventa en tendencia alcista. Esta exploración revela acciones que están en una tendencia alcista con sobrevendido RSI. En primer lugar, las acciones deben estar por encima de su media móvil de 200 días para estar en una tendencia alcista general. En segundo lugar, RSI debe cruzar por debajo de 30 para convertirse en sobreventa. RSI Overbought en tendencia bajista. Este escaneo revela acciones que están en una tendencia bajista con el RSI de sobrecompra rechazado. En primer lugar, las acciones deben estar por debajo de su media móvil de 200 días para estar en una tendencia bajista general. En segundo lugar, RSI debe cruzar por encima de 70 para convertirse en sobrecompra. Estudio adicional Constance Brown039s libro lleva RSI a un nuevo nivel con el mercado alcista y los rangos del mercado bajista, reversiones positivas y negativas, y las proyecciones basadas en RSI. Algunos métodos de Andrew Cardwell, su mentor de RSI, también se explican y refinan en el libro. Análisis Técnico para el Profesional Comercial Constance Brown