Comercio del RSI (2) de 1950 a 2009
Hace unos días Michael Stokes en MarketSci hizo un excelente post referente a las lecturas RSI (2), la frecuencia cambiante de las lecturas extremas, su calidad de pronóstico (RSI) y la eficiencia del comercio de la reversión media a corto plazo en la Los mercados en el transcurso del tiempo desde 1950 (Extreme RSI (2) Lecturas cada vez menos comunes y que ya cubrió el tema aquí y aquí), y sobre la base de sus conclusiones y conclusiones - para fines ejemplares - establecí una estrategia de comercio estática Estática no significa ningún ajuste del marco de tiempo RSI y los puntos de ruptura) para el período desde 1993 (SPY, véase Trading the RSI como una Estática Estrategia), que no sólo habría sido rentable a lo largo del tiempo, pero habría superado el índice como Bien (y en la parte superior de que con un menor límite máximo mes de final).
Pero, ¿qué conclusión tendría Michael que las lecturas extremas de RSI (2) son actualmente menos comunes que en el pasado en relación con una estrategia potencial de RSI (2)?
Realizé el mismo análisis para los marcos de tiempo desde 1950 hasta 1970, 1970 hasta 1990 y 1990 hasta 2009 para el S & amp; P 500 con un RSI de 2 días como lo hice para la estrategia de comercio estático con un RSI (2,5) para el SPY , Lo que significa que determiné la distribución de ganancias y pérdidas en esas sesiones (el primer y segundo día después) inmediatamente después de una sesión cuando el S & P 500 RSI (2) se cerró entre un punto de ruptura inferior y superior para evaluar una salida ideal (Donde la suma de todas las ganancias menos la suma de todas las ganancias = expectativa pasa de positiva a negativa, lo que significa - en promedio - la ganancia máxima posible en el lado positivo habría sido alcanzada).
Para los tres marcos temporales diferentes de 1950 a 1970, 1970 a 1990 y 1990 a 2009, las siguientes tablas del Cuadro I al Cuadro III muestran la distribución respectiva de ganancias y pérdidas del S & P 500 y del RSI (2) durante el curso De las siguientes 2 sesiones, desglosadas por rangos diferentes (potenciales puntos de ruptura superiores) para el RSI (2), supuso que se compraría el S & amp; P 500 al cierre de cada sesión cuando el RSI (2) cerrara En cualquier lugar entre el punto de ruptura inferior y el punto de ruptura superior (no se permiten transacciones superpuestas). Por favor, eche un vistazo especial a la tercera última fila (& # 8216; Rentabilidad & # 8217;).
La Tabla I (1950 & # 8211; 1970)
Respecto al período desde 1950 hasta 1970
Todas las lecturas de RSI (2) por encima de 70 llevaron - sobre el curso de las siguientes dos sesiones - a transacciones totales a rentables si se hubiera comprado el S & amp; P 500 al cierre de una sesión con una lectura RSI (2) Y el punto de ruptura superior,
Todas las lecturas de RSI (2) por encima de 70 muestran una relación ganancia / pérdida positiva, rentabilidad y factor de ganancia significativamente por encima del factor de ganancia en cualquier momento para el período de tiempo desde 1950 hasta 1970, y
Hubo lecturas significativamente más extremas de RSI (2) entre 90 y 100 que entre 70 y 90 combinadas (la suma de todas las ocurrencias entre 70 y 90),
Y RSI (2) entre 90 y 100 muestran la mayor rentabilidad de todos los rangos RSI (2).
Por lo tanto, cualquier estrategia RSI (2) basada en un posible cortocircuito en cualquier lectura RSI (2) por encima de 90 habría sido un recibo claro para el desastre, y el punto de ruptura superior tendría que ser establecido cerca de 100 para lograr ganancias máximas en El alza.
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Tabla II (1970 & # 8211; 1990)
Respecto al período comprendido entre 1970 y 1990
Todas las lecturas de RSI (2) por encima de 70 llevaron - sobre el curso de las siguientes dos sesiones - a transacciones totales a rentables si se hubiera comprado el S & amp; P 500 al cierre de una sesión con una lectura RSI (2) Y el punto de ruptura superior,
Todas las lecturas RSI (2) por encima de 70 muestran una relación ganancia / pérdida positiva, rentabilidad y un factor de beneficio ligeramente, en parte significativamente por encima del factor de ganancia en cualquier momento para el período comprendido entre 1970 y 1990,
La cantidad de lecturas RSI (2) extremas entre 90 y 100 aproximadamente es igual a la cantidad total de lecturas RSI (2) entre 70 y 90 combinadas (la suma de todas las ocurrencias entre 70 y 90),
Y RSI (2) entre 80 y 90 muestran la mayor rentabilidad de todos los rangos RSI (2).
Por lo tanto, cualquier estrategia RSI (2) basada en un posible cortocircuito en cualquier lectura de RSI (2) por encima de 90 habría sido todavía un recibo claro para el desastre y el punto de ruptura superior tendría que estar cerca de 90 para lograr ganancias máximas en la parte de arriba.
Sin embargo, la rentabilidad y la cantidad total de RSI extremo (2) fueron menos extremas que las respectivas cifras relativas al período desde 1950 hasta 1970.
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Tabla III (1990 & # 8211; 2009)
Respecto al período comprendido entre 1990 y 2009
Sólo las lecturas de RSI (2) entre 75 y 80 condujeron - en el transcurso de las dos sesiones siguientes - a transacciones totales a rentables si se hubiera comprado el S & amp; P 500 al cierre de una sesión con una lectura RSI (2) entre El punto de rotura inferior y superior,
Sólo las lecturas RSI (2) por debajo de 80 muestran una relación ganancia / pérdida positiva y un factor de ganancia cercano al factor de ganancia en cualquier momento para el período comprendido entre 1900 y 2009, y
La cantidad de lecturas RSI extremas (2) entre 90 y 100 es aproximadamente igual a la mitad de la cantidad total de lecturas RSI (2) entre 70 y 90 combinadas (la suma de todas las ocurrencias entre 70 y 90).
Por lo tanto, cualquier estrategia RSI (2) basada en un posible cortocircuito en cualquier lectura RSI (2) por encima de 90 podría haber sido rentable por primera vez desde 1950, y el punto de ruptura superior tendría que establecerse entre 70 y 80 para Lograr las ganancias máximas en el lado positivo
Así que estoy totalmente de acuerdo con Michaels línea de fondo (cit.) & # 8216; & # 8230; Los mercados son cada vez más contraria en el corto plazo. Esto significa que el mercado tiende a no moverse en una sola dirección durante tanto tiempo, lo que significa que el mercado tiende a registrar lecturas menos extremas en indicadores a corto plazo como éste. & # 8216;
Comercio exitoso,
PD. WordPress implementó recientemente un widget de Twitter, por lo que regularmente realizo algunas actualizaciones intradía, así como usar Twitter (como ya lo hice durante la última sesión, pero desafortunadamente parece haber un problema de conectividad entre WordPress y Twitter; Será resuelto pronto). Si estás interesado en, por favor, eche un vistazo al blog durante la sesión de operaciones también o suscríbase directamente a Twitter.
Estrategia de negociación de tendencias ADX de 2 periodos
J. Welles Wilder fue pionero en una serie de indicadores populares (ADX, Parabolic SAR, RSI) en su libro, New Concepts in Technical Trading Systems. El ADX de 2 períodos es nuestro ajuste del indicador ADX de Wilder para mejorar su valor para los comerciantes de día. En la Estrategia de Negociación de Tendencias de ADX de 2 periodos, estamos utilizando un ADX de 2 períodos para capturar entradas de bajo riesgo en un mercado de tendencias.
El concepto subyacente en el ADX de 2 periodos es encontrar la pausa perfecta en el mercado. Mediante el uso de un período de retroceso tan corto para el indicador ADX, se vuelve extremadamente sensible. Por lo tanto, rara vez cae por debajo de 25. Cuando lo hace, es una señal de que una ruptura es inminente.
Reglas de Negociación & # 8211; Negociación de tendencias ADX de 2 periodos
Tendencias de Bull
Desde abajo de la EMA de 20 periodos, el precio hace un swing más alto por encima de la EMA de 20 periodos.
2-período ADX cae por debajo de 25, pero el precio sigue siendo superior a EMA. (Barra de señal)
Coloque la orden de compra una marca por encima de la parte superior de la barra de señal.
Cancelar orden si no es activado por la barra siguiente.
Tendencias de Bear
Desde arriba de la EMA de 20 periodos, el precio hace un menor swing bajo por debajo de la EMA de 20 periodos.
2-período ADX cae por debajo de 25, pero el precio sigue siendo inferior a EMA. (Barra de señal)
Coloque el orden de venta una marca por debajo del punto bajo de la barra de señal.
Cancelar orden si no es activado por la barra siguiente.
Ejemplos de comercio de tendencias ADX de 2 periodos
Comercio Ganador & # 8211; Entrada alcista
Este es un gráfico de 5 minutos mostrando una sesión de tendencias alcista. La línea púrpura es la EMA de 20 períodos, y el panel inferior muestra el ADX de 2 períodos.
Por debajo de la media móvil, el precio subió y se rompió por encima de un columpio alto. Esa fue nuestra señal de que una tendencia alcista ha comenzado.
Después de levantarse por varios bares, el precio comenzó a retroceder. El retroceso consistió en muchas barras de rango estrecho que se mantuvo por encima de la EMA. La bullishness permaneció intacta.
El período de 2 ADX cayó por debajo de 25. Compramos como precio rompió por encima de la alta de la barra de señal.
Colocando nuestra parada justo debajo de la baja de la barra de señal, nuestro riesgo era pequeño. Incluso con un precio objetivo conservador, podríamos obtener una alta recompensa a la proporción de riesgo.
Además, el ADX de 2 períodos ofreció una segunda entrada en la última parte de la sesión. Esa entrada fue otra entrada de bajo riesgo en la tendencia alcista.
Perder Comercio & # 8211; Entrada bajista
Este es otro gráfico de 5 minutos de futuros de ES. En este caso, la primera señal dio como resultado una pérdida.
El precio cayó por debajo de la EMA y rompió un columpio bajo, dándonos la señal para buscar pantalones cortos.
Después de presionar por debajo del soporte, el impulso bajista disminuyó. Los candelabros bajistas tenían cuerpos pequeños. Eventualmente, una fuerte barra alcista terminó la caída. Sin embargo, el bar alcista no tenía seguimiento. En cambio, el precio se desplazó horizontalmente a lo largo del soporte anterior que se ha convertido en una resistencia.
En el rango de negociación lateral, teníamos dos señales ADX de 2 períodos. La primera señal falló casi inmediatamente.
Sin embargo, el riesgo comercial era bajo. Por lo tanto, los beneficios potenciales de la segunda señal ADX más que compensó por ello.
Repase & # 8211; Estrategia de negociación de tendencias ADX de 2 periodos
El ADX de 2 períodos es una excelente manera de encontrar entradas de bajo riesgo en las tendencias del mercado. La mayoría de las barras de señal son barras de rango estrecho, y su extremo ofrece un nivel confiable de stop-loss.
El principal inconveniente de la ADX de 2 periodos es que podríamos quedar atrapados en rangos comerciales estrictos. Sin embargo, al combinar la señal ADX de 2 periodos con el sesgo de mercado que identificamos con la acción de los precios, limitamos nuestras entradas a nuevas tendencias potenciales. No sólo este método nos mantiene con la tendencia, sino que también nos ayuda a evitar falsos break-outs.
Otra característica de las señales ADX de 2 periodos es que se producen con poca frecuencia. Enseña la virtud de la paciencia en el comercio. En vez de saltar en una tendencia mientras que se apresura lejos, ejercitar la paciencia y ensamblar el tren durante su pausa perfecta.
Siéntase libre de usar sus propios filtros de tendencia en lugar de lo que sugerimos. La clave es encontrar nuevas tendencias potenciales. Las señales no funcionan tan bien en tendencias maduras.
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